إطارات متعددة استراتيجيات التداول

التداول متعددة إطارات الوقت.

التداول على أطر زمنية متعددة ربما فعلت أكثر لزيادة الربحية الإجمالية من أي شيء واحد آخر وحده.

والاستخدام الصحيح للتداول إطار زمني متعددة تسمح لك بالبقاء في التجارة لفترة أطول من خلال تحديد أفضل حيث كنت نسبة إلى الصورة الكبيرة.

لقد أصبحت مهتمة أولا بأطر زمنية متعددة بعد الكثير من الأبحاث حول أسباب دعم ومستويات مقاومة معينة عقدت أو كسر. وأصبح من الواضح أن الإطار الزمني الذي كنت أتناوله كان يتفاعل فقط مع الاتجاه الأكبر والأكثر قوة في إطار زمني أعلى.

وهناك أيضا مسألة الأطر الزمنية الأخرى التي ينبغي أن أستخدمها. ويريد العديد من المتداولين مضاعفة الإطار الزمني هناك من خلال التداول 5 على سبيل المثال. إذا كانوا يحبون التجارة في الرسم البياني 5 دقائق أنها سوف تتضاعف 5 دقائق من 5 للحصول على 25 دقيقة. وبعد ذلك سيقومون بتدوير العدد حتى فترة زمنية يحلو لهم مثل الرسم البياني 30 دقيقة.

عند محاولة تحديد الرسم البياني من الترتيب التالي من حجم الشيء المهم أن نتذكر هو أنه يجب أن يكون هناك ما يكفي من الفرق للإطار الزمني أصغر لتذبذب دون كل خطوة تعكس في الإطار الزمني الأكبر. إذا كانت الأطر الزمنية لإغلاق لك لن ترى أي فرق ملحوظ.

ومن الواضح أن هناك حد لعدد الأطر الزمنية التي يمكنك دراستها. كنت لا تريد أن يكون لديك شاشة كاملة من الرسوم البيانية التي هي كل ما يقول لك أشياء مختلفة. أولا، قرر ما هو الإطار الزمني المفضل لديك (راجع الدرس الأخير للحصول على معلومات حول هذا). لنفترض أنه رسم بياني يومي. وهذا يعني ضمنا بغض النظر عن طريقة التداول الخاصة بك التي تريد أن تأخذ الكثير من الأرباح من الرسم البياني اليومي ممكن. ونحن سوف تستخدم أيضا قليلا من نظرية داو هنا ويضع هذا الإطار الزمني الرئيسي والاتجاه المتوسط ​​الخاص بك.

الآن لدينا رسم بياني يومي يمثل اتجاهنا المتوسط ​​نحن بحاجة إلى مخطط لتمثيل اتجاهنا على المدى الطويل والذي سيكون الرسم البياني الأسبوعي. الآن هنا حيث يحصل للاهتمام. كما يمكنك أن ترى من الرسوم البيانية (الرجوع إلى الرسوم البيانية) استخدمنا المتوسط ​​المتحرك الأسي 10 فترة بسيطة للإشارة إلى الاتجاه على كل من الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية. يمكنك أن ترى من الرسم البياني الأسبوعي (الرسم البياني الأول) أن الاتجاه كان ساريا مع عدم وجود أي تصحيح تقريبا للمتوسط ​​المتحرك. من ناحية أخرى، تراجع الرسم البياني اليومي (الرسم البياني الثاني) مرة أخرى إلى متوسطه المتحرك 10 مرات، وفي كل مرة قدم فرصة شراء.

إن خدعة هذا النهج هي مراقبة الفترة الزمنية الأطول وتداول الفترة الزمنية الأقصر (الاتجاه المتوسط ​​الأجل). وطالما ظل اتجاهك لفترة أطول سليما، يمكنك استخدام الاتجاه على المدى المتوسط ​​لشراء الارتداد في اتجاه صعودي أو بيع التجمعات في اتجاه هبوطي.

كما ذكرنا الرسم البياني الأسبوعي يمثل الاتجاه على المدى الطويل والرسم البياني اليومي يمثل الاتجاه على المدى المتوسط. يمكنك أيضا إضافة مخطط ثالث لفترة زمنية قصيرة حتى تمثل الاتجاه على المدى القصير. ويمكن استخدام هذا الاتجاه على المدى القصير لمجرد مراقبة التجارة التي دخلت للتو أو يمكنك استخدامها للمساعدة في وضع وقف الخسارة.

استخدام آخر فعال جدا من الأطر الزمنية متعددة هو للمقاومة والدعم. إذا قمت بتحديد المقاومة أو الدعم على إطار زمني أعلى يمكنك توقع أنك سوف تواجه المقاومة على هذا المستوى على إطار زمني أصغر. وهذا يمكن أن يكون لا يقدر بثمن للدخول والخروج من المناصب.

أنا شخصيا لن رصد أكثر من ثلاثة أطر زمنية في أي وقت واحد. هذا لا يعني أنك لا ينبغي تحليل أطر زمنية أخرى ولكن هناك حد لما يمكنك مشاهدة واقعيا.

التداول متعددة إطارات الوقت في العملات الأجنبية.

معظم التجار الفنيين في سوق الصرف الأجنبي، سواء كانوا مبتدئين أو محنك الإيجابيات، قد تأتي عبر مفهوم تحليل إطار زمني متعددة في تعليمهم السوق. ومع ذلك، فإن هذه الوسائل التي تستند إلى أسس جيدة في قراءة المخططات ووضع الاستراتيجيات غالبا ما تكون المستوى الأول من التحليل الذي ينبغي نسيانه عندما يتابع المتداول ميزة على السوق.

ما هو تحليل الإطار الزمني المتعدد؟

عادة، باستخدام ثلاث فترات مختلفة يعطي قراءة واسعة بما فيه الكفاية في السوق - استخدام أقل من هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان كبير للبيانات، في حين أن استخدام أكثر عادة يوفر تحليل زائدة عن الحاجة. عند اختيار الترددات ثلاث مرات، يمكن أن تكون استراتيجية بسيطة لمتابعة "قاعدة من أربعة". وهذا يعني أنه ينبغي أولا تحديد فترة متوسطة الأجل، وينبغي أن تمثل معيارا لمدى استمرار متوسط ​​التجارة. ومن هناك، ينبغي اختيار إطار زمني أقصر وينبغي أن يكون على الأقل ربع الفترة المتوسطة (على سبيل المثال، رسم بياني مدته 15 دقيقة للإطار الزمني قصير الأجل ورسم بياني مدته 60 دقيقة للوقت المتوسط ​​أو المتوسط الإطار). ومن خلال نفس العملية الحسابية، ينبغي أن يكون الإطار الزمني الطويل الأجل أربع مرات على الأقل أكبر من المتوسط ​​الزمني (لذلك، مع الإبقاء على المثال السابق، فإن المخطط البياني البالغ 240 دقيقة أو أربع ساعات سيخرج من الترددات الثلاثية) .

من الضروري تحديد الإطار الزمني الصحيح عند اختيار نطاق الفترات الثلاث. ومن الواضح أن التاجر طويل الأمد الذي يشغل مناصب لشهور سيجد القليل من الاستخدام لمدة 15 دقيقة و 60 دقيقة و 240 دقيقة. وفي الوقت نفسه، فإن المتداول اليومي الذي يشغل مناصب لساعات ونادرا ما يكون أطول من يوم واحد سوف تجد ميزة صغيرة في الترتيبات اليومية والأسبوعية والشهرية. هذا لا يعني أن التاجر على المدى الطويل لن يستفيد من إبقاء العين على الرسم البياني 240 دقيقة أو التاجر على المدى القصير من الحفاظ على الرسم البياني اليومي في ذخيرة، ولكن هذه يجب أن تأتي في أقصى الحدود بدلا من ترسيخ نطاق كامل.

الإطار الزمني طويل الأجل.

وفي أسواق العملات، عندما يكون الإطار الزمني طويل الأجل له دورية يومية أو أسبوعية أو شهرية، فإن الأساسيات تميل إلى أن يكون لها تأثير كبير على الاتجاه. لذلك، يجب على المتداول مراقبة الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية عند اتباع الاتجاه العام على هذا الإطار الزمني. وسواء كان الاهتمام الاقتصادي الرئيسي هو العجز في الحساب الجاري، أو الإنفاق الاستهلاكي، أو الاستثمار في الأعمال التجارية، أو أي عدد آخر من التأثيرات، ينبغي رصد هذه التطورات من أجل فهم أفضل للاتجاه في إجراءات الأسعار. وفي الوقت نفسه، تميل هذه الديناميات إلى التغير بشكل غير متكرر، تماما كما هو الحال في السعر في هذا الإطار الزمني، لذلك لا تحتاج إلا إلى التحقق من حين لآخر. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التحليل الأساسي للمتداولين).

هناك اعتبار آخر لإطار زمني أعلى في هذا النطاق هو سعر الفائدة. ويعكس سعر الفائدة، جزئيا، صحة الاقتصاد، عنصرا أساسيا في أسعار الصرف. في معظم الظروف، سوف يتدفق رأس المال نحو العملة مع ارتفاع معدل الزوج حيث أن هذا يعادل عوائد أكبر على الاستثمارات.

الإطار الزمني متوسط ​​الأجل.

الإطار الزمني قصير الأجل.

وثمة اعتبار آخر لهذه الفترة هو أن الأساسيات تؤثر مرة أخرى تأثيرا قويا على حركة السعر في هذه المخططات، وإن كانت بطريقة مختلفة جدا عما تفعله بالنسبة للإطار الزمني الأعلى. ولم تعد الاتجاهات الأساسية واضحة عندما تكون الرسوم البيانية أقل من تردد لمدة أربع ساعات. وبدلا من ذلك، سيستجيب الإطار الزمني قصير الأجل مع زيادة التقلب إلى المؤشرات التي يطلق عليها اسم تحريك السوق. وكلما كان هذا الإطار الزمني أقل دقة، كلما زاد رد الفعل على المؤشرات الاقتصادية. في كثير من الأحيان، هذه التحركات الحادة تستمر لفترة قصيرة جدا، وعلى هذا النحو، توصف أحيانا بأنها ضوضاء. ومع ذلك، فإن المتداول غالبا ما تجنب تجنب الصفقات الضعيفة على هذه الاختلالات المؤقتة لأنها رصد تطور الأطر الزمنية الأخرى. (تعرف على المزيد حول التعامل مع ضجيج السوق، وقراءة التداول بدون ضوضاء.)

وهناك فائدة واضحة أخرى من دمج أطر زمنية متعددة في تحليل الصفقات هي القدرة على تحديد قراءات الدعم والمقاومة وكذلك مستويات الدخول والخروج القوية. وتحسن فرصة نجاح التجارة عندما تتبع على الرسم البياني على المدى القصير بسبب قدرة التاجر على تجنب أسعار الدخول السيئة والموقفات غير الملائمة و / أو الأهداف غير المعقولة.

وفي الشكل 1، تم اختيار تردد شهري للإطار الزمني الطويل الأجل. ويتضح من هذا الرسم البياني أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) كان في اتجاه صعودي لعدد من السنوات. وعلى نحو أدق، شكل الزوج خط اتجاه صعودي متسق نوعا ما من أدنى مستوى له في أواخر عام 2005. وعلى مدى بضعة أشهر، انسحبت البقعة من هذا الاتجاه.

بالانتقال إلى الإطار الزمني المتوسط ​​الأجل، فإن الاتجاه الصاعد العام الذي يظهر في الرسم البياني الشهري لا يزال قابلا للتحديد. ومع ذلك، فمن الواضح الآن أن السعر الفوري قد كسر خط اتجاه مختلف، ولكن ملحوظ، خلال هذه الفترة، وربما يكون هناك تصحيح جديد للاتجاه الأكبر. مع أخذ هذا في الاعتبار، يمكن أن تخرج التجارة. للحصول على أفضل فرصة في الربح، يجب أن يؤخذ في الاعتبار موقف طويل فقط عندما يسحب السعر مرة أخرى إلى خط الاتجاه على الإطار الزمني على المدى الطويل. هناك احتمال آخر للتداول هو اختصار كسر خط الاتجاه هذا على المدى المتوسط ​​ووضع هدف الربح فوق المستوى الفني للرسم البياني الشهري.

اعتمادا على الاتجاه الذي نتخذه من الرسوم البيانية الفترة أعلى، الإطار الزمني السفلي يمكن أفضل إطار الدخول لفترة قصيرة أو رصد الانخفاض نحو خط الاتجاه الرئيسي. على الرسم البياني لمدة أربع ساعات هو مبين في الشكل 3، سقط مستوى دعم عند 1.4525 مؤخرا. في كثير من الأحيان، يتحول الدعم السابق إلى مقاومة جديدة (والعكس بالعكس) بحيث يمكن وضع أمر دخول الحد القصير تحت هذا المستوى الفني مباشرة ويمكن وقف فوق 1.4750 لضمان النزاهة التجارة يجب بقعة تتحرك صعودا لاختبار الجديد، قصيرة الاتجاه الساقط - mm.

باستخدام تحليل إطار زمني متعددة يمكن أن تحسن بشكل كبير من احتمالات جعل التجارة الناجحة. لسوء الحظ، العديد من التجار تجاهل فائدة هذه التقنية بمجرد أن تبدأ في العثور على المتخصصة المتخصصة. كما أوضحنا في هذه المقالة، قد يكون الوقت قد حان للعديد من التجار المبتدئين لإعادة النظر في هذه الطريقة لأنها طريقة بسيطة لضمان أن الموقف يستفيد من اتجاه الاتجاه الأساسي.

استراتيجيات الخيارات الثنائية: الفصل 5. استراتيجية متعددة الإطارات إطارات التداول.

مفهوم التداول في الأسواق المالية بأطر زمنية متعددة ليس مفهوما جديدا كما اعتمد على نطاق واسع من قبل التجار في سوق الفوركس الفوري. ومع ذلك، بالنسبة للتجار الثنائيين، فإن مفهوم التداول بأطر زمنية متعددة أمر جديد نوعا ما. هذا يمكن بسهولة أن يفسر بعيدا منذ صناعة التداول الثنائية هي جديدة نسبيا عندما نقارن ذلك إلى الفوركس صناعة التداول الفوركس.

سبب آخر لماذا التجار ثنائي تميل لا التجارة مع إطارات زمنية متعددة هو بسبب تصور أنه منذ الخيارات الثنائية هي الصكوك مع فترة انتهاء قصيرة نسبيا، هذه الاستراتيجية التداول ليست مناسبة للسوق الثنائية. ومع ذلك، وبسبب هذا الفهم الخاطئ، فإن التجار الثنائيين يخسرون على طريقة جيدة لتحديد نقطة الدخول المثالية لتداولاتهم فقط لأنهم يفوتون الصورة الأكبر.

إطار زمني متعددة استراتيجية التداول محددة.

في جوهرها، تدعو استراتيجية التداول لمراقبة حركة سعر الأصل الأساسي الذي يمتد لعدة أطر زمنية مختلفة. عادة، استخدام ثلاثة أطر زمنية مختلفة كافية بما فيه الكفاية للحصول على نظرة طيور جيدة من السوق. أي شيء أقل من هذا سيؤدي إلى عدم كفاية البيانات لتشكيل تحليل قاطع. ومن ناحية أخرى، إذا كان المرء يستخدم أطر زمنية مختلفة جدا، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تحليل لا لزوم له. أما بالنسبة للأطر الزمنية لاستخدامها في هذه الاستراتيجية التجارية، والقاعدة الوحيدة التي تحيط علما هو "القاعدة من أربعة".

قاعدة الأربعة.

وتستخدم هذه القاعدة الإطار الزمني المتوسط ​​الأجل كأساس لحساب الوقت للأطر الزمنية القصيرة والطويلة الأجل. على سبيل المثال، إذا كان الإطار الزمني المتوسط ​​هو 6 ساعات (360 دقيقة)، فيجب أن يكون الإطار الزمني قصير المدى 4 مرات أقل من 90 دقيقة (360 دقيقة / 4 = 90 دقيقة). وفي الطرف الآخر من الجدول، ينبغي أن يتجاوز الإطار الزمني الطويل الأجل 4 مرات من الإطار الزمني المتوسط. في مثالنا هنا، سيكون هذا 24 ساعة (360 دقيقة × 4 = 1،440 دقيقة). مع تطبيق هذه القاعدة من أربعة، ونحن نساعد على تحقيق الصلة إلى اختيارنا من الأطر الزمنية. على سبيل المثال، إذا كنا نحتفظ بالتجارة لمدة 6 ساعات (متوسطة الأجل) في وقت واحد، فمن الواضح لماذا لا نستخدم إطار زمني قصير مدته 15 دقيقة. كل ما نقوم به هو إعطاء أنفسنا عمل إضافي من خلال وجود الكثير من الرسوم البيانية (24 الرسوم البيانية أكثر من 6 ساعات) لاستعراض باستمرار. نفس المنطق يذهب إلى اختيار الإطار الزمني للرسم البياني على المدى الطويل.

تطبيق الاستراتيجية.

عند تطبيق هذه الاستراتيجية، فمن المثالي أن تبدأ التحليل الخاص بك مع الإطار الزمني على المدى الطويل في البداية ومن ثم الانتقال إلى الإطار الزمني على المدى المتوسط، وأخيرا وصولا إلى الإطار الزمني على المدى القصير. الإطار الزمني على المدى الطويل يعطيك صورة كبيرة للاتجاه الذي الاتجاه الرئيسي يتجه إلى. مع هذه المعلومات، لديك فكرة أي اتجاه التجارة الخاصة بك ينبغي أن يتجه في.

أما بالنسبة للتحليل على الإطار الزمني المتوسط، سوف تكون قادرا على البدء في رؤية ارتفاع طفيف في الأسعار التي تحدث داخل الاتجاه الأساسي. أكثر مرونة من جميع الأطر الزمنية الثلاثة، الإطار الزمني على المدى المتوسط ​​يساعد المتداول للحصول على شعور واسع من كل من المدى القصير والطويل الاتجاهات.

وأخيرا، فإن الإطار الزمني على المدى القصير يسمح للتاجر أن يرى تحركات الأسعار الأصغر التي لم تكن واضحة جدا من قبل. مع هذا المستوى من المراقبة، وسوف تكون في وضع أفضل لاختيار نقطة مثالية لدخول السوق الذي هو في نفس الاتجاه كما الاتجاه الأساسي.

يمكنك العودة إلى الفصل الرابع وقراءة حول استراتيجية دخول السوق مع ماسد.

R & D مدونة.

I. إستراتيجية التداول.

المطور: بروس بابكوك (كونكيستادور نظام التداول)، نيلسون F. فريبورغ. المصدر: فريبورغ، ن. ف. (كانون الأول / ديسمبر 1994). فورمولا ريزارتش، المعالجة الكمية للأسواق المالية. ممفيس، تن: فورمولا ريزارتش، Inc. المفهوم: استراتيجية تتبع الاتجاه استنادا إلى أطر زمنية متعددة. هدف البحث: (1) أداء الاستراتيجية مع مخارج الوقت فقط؛ (2) المقارنة مع طرق الدخول البديلة. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: نحن نبحث في ثلاثة آفاق زمنية مختلفة. الصفقات الطويلة: (أ) أغلق اليوم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام (ما) للإغلاق، و (ب) اليوم العاشر من أيام العمل فوق مستوى 10 أيام قبل 10 أيام ، و (ج) إغلاق اليوم فوق الإغلاق قبل 40 يوما. الصفقات القصيرة: (أ) إغلاق اليوم أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام، و (ب) اليوم العاشر للماجستير أقل من 10 أيام قبل 10 أيام، و (ج) ) اليوم & # 8217؛ ق بالقرب من إغلاق قبل 40 يوما. محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.

II. اختبار الحساسية.

وتتبع جميع المخططات 3-D مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.

المتغيرات التي تم اختبارها: MA_Length & أمب؛ Time_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).

1. أغلق [i] & غ؛ ما [i]، و.

2. ما [i] & غ؛ ما [i - MA_Length]، و.

3. أغلق [i] & غ؛ إغلاق [i - Trend_Index]

1. أغلق [i] & لوت؛ ما [i]، و.

2. ما [i] & لوت؛ ما [i - MA_Length]، و.

3. أغلق [i] & لوت؛ إغلاق [i - Trend_Index]

Time_Index = [1، 40]، ستيب = 1.

ATR_Stop = 6 (أتر.

متوسط ​​المدى الحقيقي)

الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.

III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.

المتغيرات التي تم اختبارها: MA_Length & أمب؛ Time_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 100 دولار دوران).

IV. التقييم: إطارات زمنية متعددة & # 8211؛ B. بابكوك | استراتيجية التداول.

كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.

نحن نشاطر ما نتعلمه.

اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.